Os Custos Ocultos das Firmas de Prop "com Taxas Baixas"

Tenho me aprofundado na economia desses novos modelos de firmas de prop, especialmente para aqueles que buscam escalar. No papel, as divisões de lucro e as taxas iniciais parecem incrivelmente atraentes, mas estou descobrindo que o custo real do capital, quando se considera os spreads muitas vezes exagerados em certos pares e os obstáculos de pagamento por vezes onerosos, pode realmente corroer os retornos projetados. Não se trata apenas da taxa principal, mas do spread efetivo que eles estão repassando, particularmente para estratégias de day trading que dependem de entradas e saídas apertadas. Mais alguém está executando simulações detalhadas sobre isso? A diferença de alguns pips aqui e ali em centenas de negociações diárias realmente se soma.

Depois, há a questão da liquidez. Embora muitos alardeiem liquidez profunda, quando você está movimentando um volume grande, especialmente em torno de eventos de notícias, algumas dessas configurações menores ou mais recentes parecem ter dificuldades com slippage que está muito além do que você veria com um prime broker. Isso me faz pensar se o fascínio da escalada rápida é às vezes negado pelo atrito prático da execução e pelos custos implícitos de seu acesso ao mercado.