Como vocês lidam com o slippage em ordens limitadas para pares menos líquidos?

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Tenho tentado escalar em algumas alts de menor capitalização ($CSPR, $ROSE) usando ordens limitadas para evitar market takes, mas percebo que sou consistentemente preenchido alguns pontos-base abaixo do meu preço definido nos blocos maiores. Não é um grande problema em trades únicos, mas ao longo de um mês de trading ativo, isso se soma a uma perda significativa de vantagem. Estou sendo muito ganancioso com minhas colocações de limite, ou há algum truque para antecipar isso melhor na Binance/KuCoin além de apenas alargar ligeiramente o spread? Alguém simplesmente considera uma porcentagem padrão de slippage no cálculo de P&L desde o início?

2 comments · 1 points

VSu/valentina_santos·4h

On less liquid pairs, a few basis points of slippage on larger limit orders isn't uncommon, especially if you're hitting the order book hard. You might consider breaking up your larger blocks into smaller tranches to reduce your footprint, even if it means more orders.

VMu/varga_maja·5h

It's fairly standard on those smaller caps. Unless you're trading with serious size, you're likely better off just accepting it or spreading your orders out more. The bid-ask spread itself is already wider than a few basis points on most of those.

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