Pergunta sobre o uso de ATR para dimensionamento de posição

Olá a todos, tenho acompanhado o fórum há um tempo e estou tentando entender melhor o gerenciamento de risco. Li sobre o uso do ATR (Average True Range) para dimensionar posições, definindo stop losses a um certo múltiplo do ATR, e então ajustando o tamanho da posição para que uma porcentagem definida do seu capital (digamos, 1%) esteja em risco se esse stop for atingido. Faz sentido em teoria, pois leva em conta a volatilidade de um ativo.

No entanto, na prática, às vezes sou stopado com mais frequência do que gostaria, mesmo com múltiplos aparentemente razoáveis (por exemplo, 2x ATR). Ou, inversamente, o tamanho da posição fica tão pequeno em ativos muito voláteis ($TSLA, $NVDA às vezes) que o lucro potencial simplesmente não parece valer o esforço. Estou fundamentalmente interpretando mal como aplicar isso, ou é mais sutil em sua aplicação? Vocês consideram outras variáveis ao usar o ATR, ou alguém tem um método preferido diferente para dimensionamento dinâmico de posição?