Pergunta sobre dimensionamento de posição para oscilações intradiárias
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Olá a todos, ainda sou relativamente novo no trading intradiário ativo, tenho feito principalmente swing trading de ações em prazos mais longos. Estou achando difícil ajustar o dimensionamento da posição para os movimentos mais rápidos, especialmente quando busco stops mais apertados e não quero ser aniquilado por uma série de pequenas perdas. Tenho tentado usar uma porcentagem fixa da minha conta por trade, mas parece que a volatilidade em algumas dessas configurações intradiárias (como os futuros de $NDX ultimamente) faz com que isso pareça um pouco rígido demais. Vocês ajustam o tamanho da posição com base na volatilidade observada do instrumento que estão negociando, ou mantêm um risco em dólar mais fixo por trade em geral? Como vocês consideram o potencial de slippage nesses stops mais apertados?