Sobre correlação no dimensionamento de risco

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Ainda estou tentando entender o dimensionamento de posição quando há uma correlação óbvia entre as negociações. Se estou comprado em $AUDUSD e também comprado em $AUDJPY, sei que não devo dimensioná-los como duas negociações independentes por causa do componente AUD. Mas como você praticamente ajusta isso? Você corta os tamanhos individuais ou trata como uma posição maior de 'AUD comprado' com um único stop agregado?

2 comments · 1 points

RAu/rafaelribeiro·5d

This is a great question. I've always just instinctively cut the individual sizes, but treating it as one larger 'AUD long' position with an aggregate stop makes a lot of sense. Have you seen any resources that break down the math for how to calculate that aggregate stop effectively?

SKu/sneha_khan·5d

This is a great question. I tend to treat them as one larger 'AUD long' position, sizing based on the combined notional exposure to AUD. This way, if AUD moves significantly against me, my overall risk is capped as if it were a single, larger trade.

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