Sobre correlação e estratégias de hedging

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Ainda tentando entender hedging eficaz. Quando você está gerenciando um portfólio com vários ativos correlacionados, digamos $SPX e algumas grandes empresas de tecnologia, como vocês abordam o hedging? Vocês procuram ativos genuinamente não correlacionados, ou existe uma maneira mais inteligente de compensar o risco sem diluir completamente os ganhos potenciais apenas adicionando mais ETFs inversos?

1 comments · 1 points

AMu/arslan_mehmet·10d

For correlated assets like SPX and big tech, genuine uncorrelated assets are rare and often come with their own risks. You might be better off looking at options strategies (collars, covered puts) to define your risk, rather than chasing something completely orthogonal that might not even perform when you need it to.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português