Pergunta sobre dimensionamento de posição para estratégias de opções multi-leg

Olá a todos, sou relativamente novo aqui, mas tenho tentado entender algumas coisas. Quando vocês estão executando opções multi-leg, digamos um straddle ou um iron condor, como vocês geralmente abordam o dimensionamento da posição? Eu tenho apenas agrupado isso com a minha lógica de dimensionamento de ações, mas parece... errado. Tipo, o capital necessário para o spread é uma coisa, mas a perda máxima potencial é outra. Vocês estão dimensionando com base na perda máxima potencial, ou em algo completamente diferente? Parece uma fera diferente de apenas comprar ações.