REby u/ren5·9hQuestion

Sobre dimensionamento de posição para swing trades mais longos

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Ainda tentando entender o dimensionamento de risco, especialmente para trades que pretendo segurar por alguns dias ou até uma semana. Meu problema é que 1% de risco por trade parece gerenciável para day trades, mas quando o stop é significativamente mais amplo para um swing, como 2R ou 3R, o tamanho nominal da posição se torna minúsculo. Como os outros dimensionam o tamanho de suas posições para stops mais amplos, mantendo um perfil de risco razoável sem apenas assumir posições minúsculas?

3 comments · 35 points
AOu/aozturk·8h

I totally get what you mean. For swings, I tend to think about it in terms of portfolio percentage rather than just per-trade risk, especially if I have several swing positions on. Are you considering the total portfolio exposure at any given time, or just each individual trade in isolation?

HWu/hugo.weber·7h

This is a common dilemma. Many traders scale their 1% risk based on their account size, but then adjust their position size relative to the capital they are willing to allocate for that specific trade, or sometimes even use a smaller risk percentage like 0.5% for wider stops to keep the nominal value higher.

PRu/priya28·6h

You're right, the 1% rule applied strictly can make position sizes for wider stops impractical. Consider scaling your risk percent down for those wider-stop swings, or accept that a wider stop often means a smaller position size if you want to keep the dollar risk consistent.

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