Dimensionamento de risco para altcoins com liquidez altamente variável?

Tenho tentado entender o dimensionamento de risco adequado, especialmente ao operar algumas altcoins de menor capitalização. O padrão de 1-2% por trade baseado no stop loss funciona bem para $BTC ou $ETH, onde tenho bastante confiança na minha capacidade de sair perto do meu stop predeterminado.

No entanto, com algumas moedas de menor liquidez, notei que um slippage significativo pode corroer isso se o mercado se mover rapidamente contra mim. Às vezes, meu risco de 1% baseado em um stop estático se transforma em uma perda realizada de 2-3% apenas pela execução. Isso torna o dimensionamento da posição uma verdadeira dor de cabeça, porque o risco real é muito maior do que o que meu backtest ou cálculo inicial sugere.

As pessoas geralmente estão reduzindo ainda mais o tamanho de suas posições para estas, ou talvez ampliando seus stops para contabilizar o slippage potencial, aceitando uma perda potencial maior no papel para evitar serem stopadas por um "phantom wick"? Ou é simplesmente uma questão de aceitar que essas negociações inerentemente carregam um risco de execução maior e menos previsível que precisa ser considerado além da porcentagem de stop loss? Como vocês estão contabilizando essa variabilidade?