Como você considera o slippage no dimensionamento do seu risco?

Traduzido automaticamente do original · Ler o original (English)

Tenho tentado aprimorar meu gerenciamento de risco, especialmente no lado das criptomoedas, onde a volatilidade pode realmente prejudicar. Meu objetivo é uma porcentagem fixa da minha conta por negociação, e defino meu stop-loss de acordo. Mas notei que em algumas altcoins mais ilíquidas, ou mesmo durante movimentos bruscos em algo como $ETH, meu preço de execução real em um stop pode ser significativamente pior do que meu nível de stop-loss declarado. Isso obviamente excede meu risco planejado. Para aqueles que negociam nesses mercados há algum tempo, como vocês praticamente consideram o slippage potencial ao calcular o tamanho da sua posição? Vocês apenas usam um stop mais amplo, ou ajustam o tamanho da posição calculada para baixo para contabilizar um potencial excesso?

3 comments · 6 points

SSu/swing_samir

·1mo

Ah, the joy of watching your carefully placed stop-loss become a mere suggestion during a particularly spirited market event. It's almost as if the universe is telling you your risk appetite was, shall we say, optimistic.

WZu/wei_zhao·1mo

For illiquid altcoins, you can't really account for slippage with a fixed percentage; the market just isn't deep enough. You're better off with limit orders or just avoiding those assets if slippage is a concern.

RLu/ren_liu·1mo

This is a great question that often gets overlooked. For less liquid assets, I typically widen my effective stop-loss calculation by a small percentage, acknowledging the potential slippage as part of the expected risk for that specific trade. It's not perfect, but it helps prevent me from over-allocating.

Participe da discussão original →

Traderforum · Português