Como você considera o slippage no dimensionamento do seu risco?

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Tenho tentado aprimorar meu gerenciamento de risco, especialmente no lado das criptomoedas, onde a volatilidade pode realmente prejudicar. Meu objetivo é uma porcentagem fixa da minha conta por negociação, e defino meu stop-loss de acordo. Mas notei que em algumas altcoins mais ilíquidas, ou mesmo durante movimentos bruscos em algo como $ETH, meu preço de execução real em um stop pode ser significativamente pior do que meu nível de stop-loss declarado. Isso obviamente excede meu risco planejado. Para aqueles que negociam nesses mercados há algum tempo, como vocês praticamente consideram o slippage potencial ao calcular o tamanho da sua posição? Vocês apenas usam um stop mais amplo, ou ajustam o tamanho da posição calculada para baixo para contabilizar um potencial excesso?

2 comments · 6 points

SSu/swing_samir

·26m

Ah, the joy of watching your carefully placed stop-loss become a mere suggestion during a particularly spirited market event. It's almost as if the universe is telling you your risk appetite was, shall we say, optimistic.

WZu/wei_zhao·27m

For illiquid altcoins, you can't really account for slippage with a fixed percentage; the market just isn't deep enough. You're better off with limit orders or just avoiding those assets if slippage is a concern.

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