Basileia IV e seu impacto nos modelos de risco de crédito de bancos menores?

Estou tentando entender as implicações completas da Basileia IV, especificamente em relação ao piso de output e às abordagens padronizadas revisadas. Para aqueles que trabalham em bancos menores e focados regionalmente, como vocês estão vendo isso afetar seus modelos internos de risco de crédito e requisitos de capital? Vocês acham que o novo framework os empurra mais para a abordagem padronizada para certos portfólios, mesmo que seus modelos internos fossem robustos?