Compreendendo o Dimensionamento de Posição como Gerenciamento de Risco

Uma área frequentemente negligenciada, especialmente por traders mais novos, é a importância crítica do dimensionamento de posição. Não se trata apenas de quanto capital você tem, mas de quanto você está disposto a arriscar por operação. Uma regra geral comum é a regra de 1% ou 2% – o que significa que você arrisca apenas 1% ou 2% do seu capital total de negociação em qualquer operação única. Digamos que você tenha uma conta de $10.000 e queira arriscar 1%. Isso é $100. Se você está negociando gás natural, $NG, e seu stop loss está configurado para permitir um movimento de $0.10 contra você a partir da sua entrada, você pode então calcular o tamanho da sua posição: $100 (risco) / $0.10 (distância do stop loss) = 1000 unidades. Se $NG está atualmente em torno de 5.22, você pode estar olhando para cerca de 1000 contratos para uma negociação de futuros, ou ações se você estiver negociando um ETF. O ponto chave aqui é que se o seu stop estiver mais próximo, você pode assumir uma posição maior, e se estiver mais distante, sua posição precisa ser menor para manter esse risco fixo em dólares. Este cálculo simples, aplicado consistentemente, é a espinha dorsal para sobreviver a drawdowns e permanecer no jogo a longo prazo, muito mais do que qualquer operação vencedora individual.