Compreendendo o Dimensionamento de Posição para Gerenciamento de Risco

Tenho me aprofundado mais em gerenciamento de risco ultimamente, e o dimensionamento de posição é um daqueles conceitos fundamentais que parecem críticos, mas muitas vezes são negligenciados. Essencialmente, trata-se de determinar quantas unidades de um ativo você comprará ou venderá com base no seu risco predefinido por negociação. Por exemplo, se você está arriscando 1% do seu capital total por negociação, e seu stop loss em $BABA significa uma perda potencial de $5 por ação, você calcularia o tamanho da sua posição de forma que a perda total não exceda esse 1%. Não se trata de quanto você pode comprar, mas de quanto você deve comprar para proteger seu capital. Ver $MATIC oscilar de sua mínima diária de 0.27266 para 0.28664 hoje realmente destaca por que entender seu stop loss e, em seguida, dimensionar apropriadamente é fundamental, em vez de apenas entrar com um valor fixo de capital, independentemente da volatilidade ou do perfil de risco da configuração específica. É uma peça crítica do quebra-cabeça para permanecer no jogo a longo prazo.