Questão sobre dimensionamento de posição com 'incógnitas desconhecidas' em conformidade

Tenho me aprofundado na documentação de conformidade, especialmente em torno do risco de mercado e risco operacional. A maioria das estruturas oferece boa orientação sobre o que é conhecido – volatilidade do mercado, inadimplâncias de crédito, crises de liquidez. Fazemos testes de estresse para isso, certo? Mas e quanto às coisas que você genuinamente não consegue prever? Pense em uma mudança regulatória sóbita que invalida um contrato de derivativos chave em uma jurisdição, ou uma ameaça cibernética completamente nova que contorna todos os protocolos de segurança atuais.

Minha pergunta é: como os gerentes de risco experientes realmente contabilizam essas 'incógnitas desconhecidas' ao determinar o dimensionamento da posição ou a alocação de capital? Isso é apenas incorporado a uma 'almofada' geral, ou existem metodologias específicas, talvez mais qualitativas, aplicadas? Estou com dificuldade para ver como quantificar algo que, por definição, não é quantificável, mas ainda assim você precisa se preparar para isso sem prejudicar sua capacidade de negociar efetivamente.