Questão sobre dimensionamento de posição para ativos ilíquidos em prop trading

Olá a todos, estou tentando entender melhor a gestão de risco, particularmente o dimensionamento de posição para ativos menos líquidos. Estou numa mesa de prop trading onde ocasionalmente tomamos posições em algumas ações de nicho, de pequena capitalização, ou até mesmo certos derivativos OTC que não são exatamente fáceis de negociar. Meu problema é que, embora tenhamos nossos modelos VaR padrão e regras de porcentagem da conta para instrumentos altamente líquidos, eles parecem... insuficientes ao lidar com algo que pode levar dias para ser desfeito sem mover significativamente o mercado. Estou constantemente me questionando se o custo de impacto potencial e a falta de saída imediata são devidamente considerados no tamanho da posição que estou recomendando. Não se trata apenas do impacto no P&L de uma queda de preço, mas do capital potencial que fica retido e da pura dificuldade de sair de forma limpa. Como vocês, traders e gestores de risco experientes, abordam o dimensionamento de posições em ativos onde a liquidez é uma restrição importante, muitas vezes imprevisível?