TKby u/tkim·4hQuestion

Como vocês abordam o dimensionamento de risco em posições quando a volatilidade do ativo subjacente está por todo o lado?

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Ainda estou a tentar aperfeiçoar a minha gestão de risco e uma coisa com a qual estou a debater-me é como dimensionar consistentemente as posições. Quando algo como o $BTC está a oscilar 5-10% num dia, aplicar um risco padrão de 1% do portfólio com base num stop-loss fixo parece... inadequado. Vocês ajustam o tamanho da vossa posição dinamicamente com base no ATR recente, ou há outro método que consideram mais robusto para ativos altamente voláteis sem redimensionar constantemente?

2 comments · 16 points
PMu/pablo.martin·1h

That's a great question, especially with assets like BTC. I've found that adjusting position size based on ATR can definitely help, as it naturally scales down your exposure when volatility spikes. Have you experimented with using a percentage of ATR to set your stop, rather than a fixed dollar amount, and then sizing based on that?

LSu/lschmidtGermany·4h

For high volatility assets, I definitely adjust position sizing based on ATR. A fixed stop-loss percentage across the board for something like BTC will either get you stopped out constantly or make your risk amount too large. Scaling position size to volatility makes more sense.

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