Aumentando futuros de commodities: gerenciando o tamanho da posição e o drawdown

Tenho negociado micro futuros de $CL há um tempo, indo bem, mas estou pensando em aumentar para contratos completos. A diferença de capital é substancial, obviamente. Sempre defini meu stop-loss com base em um valor fixo em dólares que estou disposto a perder por negociação, e então calculei o tamanho da posição. Com contratos maiores, esse valor em dólares rapidamente diminui o tamanho da minha posição a um ponto em que quase parece insignificante, ou estou assumindo muito mais risco por negociação do que me sinto confortável. Existe um método comum que vocês usam para gerenciar o tamanho da posição e o drawdown ao fazer a transição para contratos maiores em commodities sem explodir sua conta? Estou curioso para saber como traders experientes abordam o salto psicológico de maiores oscilações de P/L.