Sobre a utilidade de indicadores defasados em commodities vs. price action

Tenho pensado muito ultimamente sobre o peso que realmente damos aos indicadores defasados ao negociar commodities, especialmente em períodos voláteis. Parece que muitos setups que vejo, ou mesmo estratégias com as quais me aventurei, dependem muito de coisas como médias móveis ou pontos de cruzamento de RSI para confirmar uma tendência. Mas quando você olha para algo como o movimento recente nos futuros de micro-ouro, $MGC, que subiu quase 2% hoje para 270.675, depois de tocar 270.81 mais cedo, é a ação de preço bruta e o fluxo de ordens em torno de níveis-chave que parecem muito mais preditivos em tempo real do que esperar por um MACD para confirmar. A reação imediata às notícias ou mudanças na oferta/demanda muitas vezes faz com que os indicadores pareçam estar apenas dizendo o que já aconteceu, em vez de dar uma vantagem para o que está por vir.

Minha opinião é que para mercados de commodities de movimento rápido, particularmente durante sessões ativas, focar demais em qualquer coisa além do preço e volume imediatos pode levar a entradas ou saídas atrasadas, erodindo efetivamente os lucros potenciais. É quase como esperar que um padrão técnico complexo se confirme em um gráfico de 15 minutos quando a notícia subjacente saiu há 30 minutos e o mercado já reagiu. Estou simplificando demais, ou a vantagem está realmente na pura ação de preço e identificação de níveis para esses mercados? Conteste se você acha que estou perdendo algo crucial.