Entendendo o Dimensionamento de Posição em Futuros de Commodities

Tenho me aprofundado em futuros de commodities ultimamente, especialmente depois de ver algumas oscilações selvagens como no petróleo bruto ou mesmo em produtos agrícolas. Um conceito que continua surgindo como crucial, e que estou realmente tentando internalizar, é o dimensionamento de posição. Não se trata apenas de quanto capital você tem, mas de quanto você está disposto a perder em qualquer negociação única, muitas vezes expresso como uma porcentagem do seu capital total de negociação. Por exemplo, se você arriscar 1% em uma conta de $50.000, isso é $500. Esses $500 então ditam o número de contratos que você pode assumir. Se o seu stop loss em um contrato específico representa uma perda de $100 por contrato, você pode assumir 5 contratos (500/100). Parece básico, mas aderir verdadeiramente a isso o mantém no jogo por mais tempo, especialmente ao navegar em mercados voláteis. Isso evita que algumas negociações ruins o eliminem, o que é particularmente relevante em commodities onde as oscilações de preço podem ser bastante dramáticas. Alguém tem alguma regra prática pessoal que siga para o dimensionamento de posição em commodities?