Como vocês ajustam o tamanho da posição em commodities para picos de volatilidade?

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Tenho negociado algumas energias ultimamente, principalmente $NG e $CL, e estou achando difícil manter um risco consistente por negociação quando a volatilidade aumenta de repente. Meu valor fixo usual em dólares por negociação pode levar a posições bem pequenas em grandes oscilações, ou posições superdimensionadas se eu não for rápido o suficiente para ajustar o stop. Vocês usam algo como ATR para dimensionar dinamicamente suas posições, ou é mais um ajuste manual, baseado no 'feeling' para vocês?

2 comments · 1 points

REu/rossi_eva·15h

Yeah, it's definitely a challenge. I tend to use a percentage of my account value per trade and then factor in the ATR to calculate the number of contracts. It's not perfect, but it helps normalize the risk across different volatility regimes.

SFu/santos_farid·14h

For commodities, especially $NG and $CL, fixed dollar risk is often impractical. I use ATR to size, but I also have a cap on how much I'll risk on any single trade, regardless of the ATR reading. Helps prevent getting blown out on extreme moves.

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