Taxas de Corretagem vs. Liquidez para futuros de $CL
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Tenho negociado futuros de $CL há um tempo, principalmente day-trading no mês de vencimento mais próximo. Estou começando a me perguntar se estou pensando demais na estrutura de comissões versus o que estou obtendo em termos de liquidez e preenchimentos. Já estive com alguns corretores diferentes ao longo dos anos, e embora alguns ofereçam taxas por contrato ligeiramente mais baixas, às vezes sinto que meus preenchimentos em ordens maiores (mesmo apenas 10-20 contratos) estão escorregando mais do que deveriam, ou estou esperando no livro por mais tempo. É um equilíbrio complicado porque, à primeira vista, taxas mais baixas parecem melhores, mas se isso significa obter preços de entrada/saída menos ideais, pode estar me custando mais a longo prazo. Alguém mais se aprofundou nesta análise para futuros de commodities, especificamente petróleo bruto? Você está descobrindo que pagar uma comissão ligeiramente mais alta com um corretor conhecido por excelente roteamento/acesso à liquidez realmente se traduz em melhores resultados líquidos?