Pensamentos sobre a gestão do risco de rollover para contratos futuros contínuos?

Tenho analisado mais o espaço das commodities, especificamente alguns dos contratos futuros contínuos. Meu corretor mostra um gráfico contínuo para coisas como petróleo bruto, por exemplo. Estou tentando entender como esses rollovers são tipicamente gerenciados de uma perspectiva de risco quando você está mantendo uma posição ao longo do tempo.

A abordagem geral é apenas aceitar a diferença de spread entre o contrato que expira e o próximo contrato como um evento de P&L, ou existem maneiras mais sofisticadas de alguns de vocês ajustarem suas posições ou dimensionamento nesses períodos para minimizar o impacto? Parece uma coisa menor até que não seja, especialmente com a volatilidade que temos visto no petróleo bruto ultimamente. Estou apenas tentando entender como traders mais experientes lidam com isso como parte de sua estratégia, ou se é apenas considerado o custo de fazer negócios nesses mercados.