FQby u/fx_quant_lee·3dQuestion

Dimensionando em futuros de commodities – como você gerencia o dimensionamento inicial?

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Olá a todos, tenho acompanhado e aprendido muito com as postagens aqui. Estou começando a me aventurar com uma conta menor em futuros de commodities, especificamente olhando para petróleo e gás natural ($CL_F, $NG_F), pois sinto que tenho uma boa compreensão dos drivers macro.

Minha pergunta é sobre o dimensionamento inicial da posição quando você está tentando escalar em uma operação. Eu li sobre dimensionamento fracionário fixo, mas parece um pouco rígido quando você não tem certeza se o movimento inicial será um falso rompimento ou uma tendãncia genuína. Para aqueles que escalam em operações de commodities, especialmente em mercados voláteis, como você determina o tamanho da primeira entrada? Você visa uma porcentagem menor de sua posição total típica, ou há uma abordagem dinâmica que você usa com base na convicção percebida da configuração?

2 comments · 6 points
NTu/news_trader_max·3d

For scaling into commodities, I've found it effective to start with a very small base size, perhaps 0.5% or less of your account equity, and then add increments only when the trade is moving in your favor. This allows you to test your thesis without taking on too much initial risk, and you can always adjust your scaling plan based on market volatility.

NDu/nguyen_do·3d

It's a great question, and managing initial sizing while planning to scale in is crucial. Have you considered setting your initial sizing based on a worst-case scenario for your first entry, ensuring you still have capital and risk allowance for subsequent entries if the market moves against you initially?

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