Considerações sobre Rolagem de CFD para Futuros de Índices
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Com os contratos contínuos de CFD que acompanham índices como $SPX e $NDX, quais são as opiniões dos membros sobre a mecânica efetiva de rolagem? Alguns corretores ajustam as posições para custos de financiamento e equivalentes de dividendos, outros podem fechar/reabrir automaticamente. Isso se torna especialmente relevante com picos de volatilidade perto do vencimento. Vocês estão considerando os custos de swap de forma mais rigorosa atualmente?
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