Dimensionamento de CFDs com maior alavancagem: Como você se ajusta?

Ainda estou a habituar-me ao trading de CFDs, especificamente como a alavancagem afeta o dimensionamento da posição. Ao negociar um ativo altamente volátil como um CFD de índice ou até mesmo alguns CFDs de commodities, a maior alavancagem disponível em comparação com o spot ou futuros significa que a minha estratégia de dimensionamento 'padrão' parece desajustada. Geralmente, você apenas reduz drasticamente a sua exposição nocional, ou há uma maneira diferente de pensar sobre o risco por negociação quando a alavancagem pode ser de 20x ou mais? Estou com dificuldades para traduzir as minhas regras habituais de risco por negociação diretamente.