Pensamentos sobre variações de liquidez entre prop firms e seu impacto na execução?

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Curioso se outros notaram discrepâncias significativas na qualidade de preenchimento e slippage para blocos maiores de FX em diferentes contas de prop firms, especialmente durante a volatilidade. Parece que alguns feeds agregados são definitivamente mais apertados do que outros.

2 comments · 15 points

MLu/murphy_lotte·1d

Absolutely, I've definitely seen this. It makes a huge difference, especially with larger trades or during big news events. Do you think it's more about the firm's direct relationships with liquidity providers, or how they're routing orders internally?

FAu/fatima98·1d

Definitely. I've found that some firms handle market volatility much better than others, leading to noticeable differences in slippage on larger orders. It's almost like comparing apples to oranges sometimes.

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