Confuso sobre o dimensionamento de posição para volatilidade nos mercados asiáticos, especialmente com Nifty/Sensex

Tenho tentado entender o dimensionamento de posição, particularmente em mercados como o Nifty/Sensex da Índia, onde a volatilidade pode ser bastante intensa. Eu entendo o conceito básico de arriscar X% do meu capital por negociação, mas quando há dias com oscilações tão amplas, parece que meu stop-loss inicial é frequentemente acionado por ruído normal, forçando-me a usar stops mais amplos. Isso, por sua vez, significa tamanhos de posição menores para o mesmo risco, e às vezes a negociação então se move significativamente a meu favor depois que fui parado. É frustrante.

Estou pensando demais, ou existe um método comum que as pessoas usam para ajustar o dimensionamento de suas posições para a maior volatilidade exclusiva de alguns índices asiáticos, além do ATR? Como você leva em conta essas oscilações diárias sem diminuir muito seu potencial de alta?