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Ainda estou tentando entender o quão isolados, ou não, os mercados asiáticos como o Nikkei ou o Hang Seng realmente estão quando vemos grandes movimentos no S&P 500 ou nos índices europeus. Vocês geralmente veem uma reação atrasada, ou as correlações são praticamente instantâneas hoje em dia, dada a interconexão?
It's rarely instantaneous, but the delay isn't what it once was. You'll often see initial resistance, then a catch-up or overcorrection, especially if the underlying economic factors are shared. Full insulation seems increasingly unlikely.
It's a good question. While the initial reaction might seem delayed due to time zone differences, the arbitrageurs and algos often front-run any major global shifts, so the impact can be priced in fairly quickly once the European markets open, for instance. The 'lag' you might observe could just be the overnight gap.
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