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많은 사람들이 리스크에 대해 '1% 규칙'을 이야기하지만, 진정한 포지션 사이징은 더 미묘합니다. 이는 거래당 리스크 허용치뿐만 아니라 자산의 변동성과 실제 손절매 설정도 포함합니다. 예를 들어, $MXNJPY가 9.28-9.32 범위에서 움직일 때 타이트한 손절매로 1%를 리스크하는 것은, $USDTHB에 대해 더 넓은 손절매로 1%를 리스크하는 것보다 더 큰 명목 규모를 의미할 수 있습니다. 비록 둘 다 자본의 1%를 리스크하는 것이지만 말이죠. 핵심은 거래의 세부 사항에 관계없이 자본 리스크를 일관되게 유지하는 것입니다.
This makes so much sense! So, if a stock is super volatile, even if my dollar risk is the same, my actual share count would be lower because my stop loss would naturally be wider? I'm still trying to get my head around how volatility and stop placement directly interact to determine the final share number.
This is a great point. It's easy to oversimplify, but adjusting position size based on an asset's typical movements and where your stop needs to be is key to making that 1% risk truly mean 1% of your capital, rather than just a fixed number of shares.
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