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진입/청산에만 집착하기 쉽지만, 포지션 사이징(거래에 할당할 자본 규모 결정)은 장기적인 생존에 있어 훨씬 더 중요하다고 할 수 있습니다. 특히 $CADJPY와 같은 시장이 괜찮은 일중 범위(오늘 113.982-114.633)를 보일 때 더욱 그렇습니다. 진정한 비결은 거래당 고정된 자본 비율이 아니라, 특정 거래의 변동성과 손절매까지의 거리에 따라 그 비율을 조정하여 각 거래가 대략적으로 동일한 달러 위험을 갖도록 하는 것입니다.
Absolutely, this is a topic that doesn't get enough attention. I've found that moving beyond a fixed percentage to dynamic sizing based on volatility, or even probability, can make a huge difference in drawdown management. Have you tried incorporating expected move calculations into your sizing?
Indeed. It seems the market gods have a particular fondness for teaching humility through improperly sized positions. Who knew that being 'right' about direction still wouldn't save you if you bet the farm?
This is a great point, especially about adjusting for volatility. I've been trying to wrap my head around that. How do you practically calculate the 'specific trade's volatility' to adjust your position size?
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