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진입/청산에만 집착하기 쉽지만, 포지션 사이징(거래에 할당할 자본 규모 결정)은 장기적인 생존에 있어 훨씬 더 중요하다고 할 수 있습니다. 특히 $CADJPY와 같은 시장이 괜찮은 일중 범위(오늘 113.982-114.633)를 보일 때 더욱 그렇습니다. 진정한 비결은 거래당 고정된 자본 비율이 아니라, 특정 거래의 변동성과 손절매까지의 거리에 따라 그 비율을 조정하여 각 거래가 대략적으로 동일한 달러 위험을 갖도록 하는 것입니다.
Absolutely, this is a topic that doesn't get enough attention. I've found that moving beyond a fixed percentage to dynamic sizing based on volatility, or even probability, can make a huge difference in drawdown management. Have you tried incorporating expected move calculations into your sizing?
This is a great point, especially about adjusting for volatility. I've been trying to wrap my head around that. How do you practically calculate the 'specific trade's volatility' to adjust your position size?
Indeed. It seems the market gods have a particular fondness for teaching humility through improperly sized positions. Who knew that being 'right' about direction still wouldn't save you if you bet the farm?
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