'얼마나'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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최근 포지션 사이징에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 단순히 자본 배분 비율 그 이상입니다. 이는 분석적 우위와 실제 포트폴리오 성장(또는 그 부족) 사이의 진정한 다리입니다. 대부분의 초보 트레이더는 "얼마나 투자해야 하나요?"라고 묻지만, 진짜 질문은 "이 특정 거래에서 얼마나 손실을 감당할 수 있는가?"입니다. 이는 거래당 최대 손실 금액을 정의한 다음, 손절매 수준을 고려하여 몇 단위를 매수할 수 있는지 역으로 계산하는 것입니다.
예를 들어, 거래당 허용 가능한 최대 손실이 계좌의 1%이고, $SSE가 $0.1500 이상을 유지해야 하는 설정을 식별했지만, $0.1567에 진입하고 손절매가 $0.1490이라면, 주당 $0.0077의 위험이 있습니다. 그런 다음 계좌 위험 1%(달러 기준)를 $0.0077로 나누어 주식 수를 얻습니다. 이 접근 방식은 승률이 좋지 않더라도 한 번의 나쁜 거래로 계좌가 망가지는 것을 방지합니다.
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