변동성이 큰 소형주 포지션 규모 설정에 대한 혼란

여러분 안녕하세요,

특히 제가 보고 있는 변동성이 큰 소형주들의 포지션 규모 설정에 대해 파악하려고 노력해왔습니다. 저는 거래당 자본의 고정된 비율, 예를 들어 1-2%를 위험에 노출시키고 손절매에 따라 주식 수를 조정하는 기본 원칙을 이해합니다. 하지만 제가 발견한 것은 정말 변동성이 심한 소형주에서는 1-2%의 손절매가 때로는 위험에 맞추기 위해 아주 작은 포지션을 취해야 한다는 것을 의미하며, 이는 마치 제가 거래에 참여하지 않는 것처럼 느껴집니다. 다른 경우에는 변동성이 너무 커서 합리적인 손절매도 해당 주식의 일반적인 일일 범위에 비해 여전히 엄청난 비율의 움직임이어서, 타이트한 손절매로 좋은 진입점을 찾기가 어렵습니다.

제가 너무 깊이 생각하는 걸까요, 아니면 일반적인 거래당 위험 규칙이 저를 방해하는 것처럼 느껴지는 이러한 비유동적이거나 고베타 종목에 대해 숙련된 트레이더들이 사용하는 포지션 규모 설정에 대한 다른 접근 방식이 있을까요? 주식 자체가 제멋대로인 것처럼 보일 때 여러분은 위험을 어떻게 관리하시나요?

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