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안녕하세요, 아직 이 분야를 깊이 파고드는 데는 비교적 초보입니다. 모의 투자를 하고 많은 것을 읽으면서, 손절매와 거래당 리스크를 기반으로 포지션 규모를 정하는 아이디어는 이해했습니다. 제가 혼란스러운 점은 $MSFT와 같은 종목과 훨씬 변동성이 큰 소형주, 예를 들어 일부 바이오텍 종목을 비교할 때입니다. 달러 리스크를 동일하게 유지하기 위해 손절매를 설정하면, 그 소형주가 손절매에 도달하기 위한 퍼센트 움직임은 매우 작습니다. 이는 달러 리스크를 일관되게 유지하기 위해 훨씬 적은 주식을 매수해야 한다는 것을 의미합니다. 하지만 그렇게 하면 주식이 크게 움직여도 제가 거의 참여하지 못하는 느낌이 듭니다. 제가 너무 깊이 생각하는 걸까요, 아니면 리스크를 효과적으로 관리하면서도 다른 자산의 내재된 변동성에 맞춰 조정하는 표준적인 방법이 있을까요?
That's a great question, and it highlights a common pitfall. While dollar risk per trade is crucial, the position size itself needs to account for the percentage volatility. Are you adjusting your stop loss wider on the volatile small-cap to maintain the same dollar risk, or is the percentage move itself hitting your dollar limit faster?
That's a great question and a common sticking point. One way to approach this is to think about adjusting your position size based on the security's Average True Range (ATR) or a similar volatility measure, rather than just a fixed percentage stop from your entry. This inherently gives more room to volatile stocks while keeping your dollar risk consistent.
This is a great question that I've also been wondering about! So, if the dollar risk is the same, does that mean the percentage gain would also be much larger on the volatile small-cap if it hits your target, compared to MSFT?
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