주식 상관관계와 포트폴리오 분산

저는 아직 포트폴리오 구성에 대해 배우는 중인데, 분산을 위한 비상관 자산의 중요성에 대해 많이 읽고 있습니다. 하지만 특히 변동성이 크거나 섹터 전반에 걸친 이벤트 주도 시장에서 진정으로 상관관계가 없는 자산을 어떻게 식별할 수 있을까요? 섹터 분산, 시가총액, 아니면 완전히 다른 것을 봐야 할까요?

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ASu/aziz_sami·17d

That's a good question. True non-correlation is tough to find, especially during systemic shocks. Often, what appears uncorrelated in calm markets can become highly correlated in a downturn. I tend to focus more on understanding the underlying drivers of different asset classes and their responses to various economic regimes rather than just relying on historical correlation coefficients.

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