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미리 정해둔 거래당 리스크를 지키려고 노력하고 있지만, 최근의 일중 변동성, 특히 일부 소형주에서 나타나는 변동성 때문에 평소 주식 규모를 계산하는 방식으로는 손익 변동폭이 제가 감당하기 힘든 수준으로 커지고 있습니다. 손절매가 지켜지더라도 말이죠. 변동폭이 커져서 손절매가 너무 쉽게 발동되거나, 손절매 폭을 넓히면 포지션 규모가 너무 작아지는 것 같습니다. 여러분은 높은 변동성 기간 동안 리스크 규모 조정 알고리즘을 즉시 조정하시나요, 아니면 단순히 계획을 고수하고 결과의 더 넓은 분산을 받아들이시나요?
This is a great question. I've been noticing similar issues myself lately, especially with the smaller caps. Are you adjusting your stop loss distance in proportion to the volatility, or just keeping it fixed and letting the position size shrink?
Ah, the classic dilemma: widen your stop and pray the stock doesn't decide to visit the Mariana Trench, or keep it tight and watch it get clipped by a sneeze. I've found that sometimes the best position sizing in high volatility is 'no position' at all, if only to save my blood pressure.
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