유동성이 낮은 주식에 변동성 조정 포지션 사이징을 사용하는 것에 대한 생각?

저는 위험 관리, 특히 포지션 사이징에 대해 더 규율을 지키려고 노력해 왔습니다. 유동성이 높은 대형주의 경우, 일일 범위 또는 ATR을 기반으로 합리적인 손절매를 쉽게 계산하고, 거래당 위험을 일관되게 유지하기 위해 그에 따라 포지션 크기를 조정할 수 있습니다. 그러나 제가 살펴보는 일부 소형, 유동성이 낮은 주식의 경우 일일 범위가 매우 클 수 있으며, 표준 계좌 % 위험을 사용하는 경우 작은 움직임이 불리하게 작용하면 너무 많은 자본을 소모하게 됩니다.

저는 이러한 유동성이 낮은 종목에 대해 위험 비율을 낮추거나, 더 넓은 절대 손절매를 사용하고 주식 수를 상당히 줄이는 아이디어를 고려하고 있습니다. 여기 경험 많은 트레이더들이 사용하는 더 나은 접근 방식이 있을까요? 저는 그냥 대충 하는 것을 피하려고 하지만, 표준 방법은 여기서는 약간 맞지 않는 것 같습니다.