'잃을 수 있는 금액'을 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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최근 포지션 사이징에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 단순히 '잃을 수 있는 금액'을 결정하는 것보다 훨씬 미묘한 차이가 있습니다. 핵심은 총 자본의 고정된 비율이 아니라, 개별 거래마다 위험 허용 범위 및 손절매 수준에 맞춰 조정하는 것 같습니다. 예를 들어, $ADBE 설정에서 분석 결과 손절매가 240이라고 가정하고 총 계좌 위험이 1%라면, 무작위로 자본을 할당하는 것이 아니라 진입가와 240 사이의 달러 차이를 기준으로 포지션 크기를 계산하는 것입니다.
이는 손실 관리와 다음 기회를 위한 자본 보존에 있어 판도를 바꾸는 것 같습니다. 특히 변동성이 큰 $USDZAR 같은 종목에서 제가 얼마나 투자해야 할지 단순히 추측했던 과거 거래들을 재평가하게 만듭니다. 이처럼 역동적인 사이징 접근 방식이 P&L 일관성을 크게 향상시켰다고 느끼는 다른 분 계신가요?
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