'적당히'를 넘어선 포지션 사이징 이해하기

안녕하세요, 포지션 사이징에 대해 빠르게 이야기하고 싶습니다. 많은 초보 트레이더들이 간과하는 부분인데, 리스크 관리에 있어 절대적으로 중요하며, 진입점보다 더 중요하다고 할 수 있습니다. 이는 단순히 거래에 투입할 수 있는 자본의 양이 아니라, 리스크 허용 범위와 손절매 지점에 따라 얼마나 투입해야 하는지에 대한 것입니다. 예를 들어, 오늘 20.73까지 상당히 급격한 움직임을 보인 $SI와 같은 종목을 보고 있다고 가정해 봅시다. 만약 전략상 손절매 지점이 19.50이고, 거래당 1R 손실을 목표로 한다면, 이상적인 포지션 크기를 계산할 수 있습니다. 거래당 $100를 리스크로 설정한다면, 주당 리스크($20.73 - $19.50 = $1.23)로 $100를 나누면 약 81주가 나옵니다. 이렇게 하면, 손절매가 발생하더라도, 변동성이 큰 자산에 너무 많은 비중을 두어 큰 손실을 보는 대신, 미리 정해둔 금액만 손실을 보게 됩니다. 이는 불가피한 손실 구간을 겪더라도 장기적으로 시장에 머무를 수 있게 해줍니다.

3 comments · 5 points