포지션 사이징 이해: 얼마나 많이가 아니라 왜 중요한가

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 로켓 과학은 아니지만, 대부분의 초보 트레이더들이 망치고 프로들이 빛을 발하는 부분입니다. 잠시 모든 화려한 지표는 잊으세요. 포지션을 올바르게 사이징할 수 없다면, 그저 도박을 하는 것과 같습니다.

포지션 사이징은 단순히 위험 감수 능력과 계좌 규모에 따라 자산의 몇 단위를 매수 또는 매도해야 하는지 결정하는 것입니다. 목표는 한 번의 거래로 빨리 부자가 되는 것이 아닙니다. 일관되게 우위를 실행할 수 있을 만큼 오래 살아남는 것입니다. 흔한 실수는 각 거래마다 총 계좌의 고정된 비율을 위험에 노출시키는 것이지만, 이것도 너무 광범위합니다. 손절매에 연결해야 합니다. 예를 들어, 거래당 계좌의 1%를 위험에 노출시킨다고 가정해 봅시다. $CADUSD에 대한 손절매가 20핍이고, $CADUSD가 0.7205라면, 그 1%는 특정 단위 수를 허용합니다. 그러나 다음 거래에서 손절매가 50핍이라면, 동일한 1%는 더 작은 단위 크기를 의미합니다. 너무 많은 트레이더들이 이를 반대로 하여, 더 넓은 손절매에서 더 크게 거래하는데, 이는 파산으로 가는 지름길입니다. 거래당 위험(예: 총 자본의 1%)은 고정되어야 하며, 포지션 크기는 손절매 위치에 따라 거기서 파생되어야 합니다. 이렇게 하면 단 한 번의 거래라도 완전히 불리하게 진행되더라도 자본의 상당 부분을 날려버리지 않도록 보장합니다.