다양한 프롭 트레이딩 펌 모델 전반의 온보딩 속도 및 슬리피지 일관성
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최근 다양한 프롭 트레이딩 펌이 운영되는 방식, 특히 백엔드 인프라와 관련하여 실질적인 차이점에 대해 많이 생각하고 있습니다. 광고되는 지급률을 보는 것도 중요하지만, 제가 더 관심 있는 것은 온보딩 효율성과 자금 지원 후 거래 실행 품질을 중심으로 한 실제 경험입니다. 일부 펌은 KYC/AML 프로세스가 더 원활하고 계정 프로비저닝이 더 빠르지만, 다른 펌은 지연되어 귀중한 거래 시간을 낭비할 수 있습니다. 더 중요하게는, 자체 독점 플랫폼을 사용하는 펌과 기존 소매 브로커 피드를 활용하는 펌 간에 더 큰 포지션($SPX, $NDX)에 대한 슬리피지 및 체결률에 식별 가능한 차이가 있는지 측정하려고 합니다. 전담 유동성 공급자가 더 타이트한 스프레드와 더 나은 체결을 제공할 수 있다는 것이 제 가정입니다. 하지만 변동성이 급증하는 시기에 특히 다양한 프롭 모델에서 이를 비교한 실제 경험이 있는 분이 있는지 궁금합니다. 특정 설정이 중요한 시장 움직임 동안 불리한 체결이나 더 넓은 스프레드에 본질적으로 더 취약한지, 아니면 각 개별 펌의 특정 기술 스택에 더 많은 영향을 받는지 궁금합니다.
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