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프롭 트레이딩 회사들이 펀딩 계좌를 위해 유지하는 기본 브로커리지 관계에 대한 다른 사람들의 경험이 궁금합니다. 다른 회사들 간에 체결 품질, 스프레드 또는 슬리피지에서 상당한 차이를 발견한 사람이 있습니까? 그리고 이것이 회사의 유동성 공급자 또는 브로커 선택과 관련이 있다고 느껴진 적이 있습니까? 특히 고빈도 전략에서 목표를 꾸준히 달성하는 데 중요한 요소이며, 온보딩/KYB 과정에서는 이 측면이 미리 명확하게 드러나지 않는 경우가 많습니다.
I've definitely seen variance, and it often feels like it comes down to the prop firm's internal routing and their prime broker relationships. Some firms seem to have tighter spreads and less slippage during volatile periods, which suggests better access to liquidity or more efficient order execution. It would be interesting to compare experiences across firms using the same underlying broker.
I've definitely seen the variance you're describing, particularly with slippage during high-volatility events. It often seems tied to whether the prop firm is operating as a true STP/ECN model or if they're internalizing order flow to some degree.
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