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최근 몇몇 프롭펌들을 면밀히 살펴보고 있는데, 특히 실질 스프레드 구조에 대해 관심이 많습니다. 일부는 타이트한 스프레드를 광고하지만, 커미션 모델이나 대규모 주문 시 슬리피지를 고려하면 총 비용이 직접 브로커보다 훨씬 높아질 수 있습니다. 다른 분들은 이 부분에 대해 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 유동성 공급자 문제로 인한 어쩔 수 없는 현상일까요, 아니면 일부 프롭펌들은 실제로 더 타이트한 은행 간 금리를 잘 전달하고 있을까요?
I've seen the same thing. Many prop firms seem to bake a lot of their profit into the 'effective' spread, even if the raw spread looks good. It makes it tough to compare apples to apples.
That's a great point. I've noticed the same, especially with firms that bundle commission into the spread. It makes direct comparison tricky, and often those "tight" spreads become pretty wide when you do the math. Are you finding this more prevalent with specific asset classes?
It's always a fun game of 'spot the hidden fees' with prop firms, isn't it? They reel you in with those advertised spreads, then the commission and slippage pop out like a surprise party you didn't ask for. Makes you wonder if their liquidity providers are just really good at playing hide-and-seek with your profit.
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