프롭 펌 스프레드 및 체결이 전략 유효성에 미치는 영향

몇몇 프롭 펌 플랫폼과 제 라이브 브로커 데이터를 비교하여 시뮬레이션을 돌려보니, 스프레드 차이가 정말 골치 아픕니다. 여러 펌에서 활성 시간 동안 주요 통화쌍에서 0.5-1.0 핍 더 넓은 스프레드가 일관되게 나타나고, 체결 슬리피지가 이를 더욱 악화시키는 것 같습니다. 타이트한 진입/청산 또는 스캘핑에 의존하는 전략의 경우, 이러한 차이는 제가 자체 계좌에서 개발한 우위를 사실상 무효화합니다. 광고된 수수료뿐만 아니라, 그들의 티어 원 파트너가 제공하는 유동성을 고려할 때 거래당 실질적인 비용이 문제입니다. 다른 분들도 펌을 평가할 때 이것이 중요한 장애물이라고 생각하시나요, 아니면 더 넓은 호가 스프레드를 고려하여 전략을 조정하셨나요? 이것 때문에 챌린지를 통과하는 것이 필요 이상으로 자본 집약적이 되고, 실제 펀딩 계좌를 관리하는 것은 훨씬 더 까다로워집니다.