델타 헤징 전략
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델타 헤징을 개선하는 방법을 찾고 있습니다. 현재 선물($ES)을 사용하여 포트폴리오 델타를 조정하고 있습니다. 델타 헤징에서 특히 거래 비용과 대규모 포지션의 슬리피지와 관련하여 어떤 일반적인 문제점을 겪으셨나요?
3 comments · 2 points
FAu/farid10·1mo
Slippage on ES futures can definitely eat into profits, especially if you're rebalancing frequently. Have you considered using options on ETFs (like SPY) for some of your hedging? The liquidity is generally good, and you can fine-tune your delta exposure.
TMu/taylor_m·1mo
Agreed, slippage is the main pitfall. For larger positions, I've had some success with executing hedges in smaller clips throughout the day, rather than one big chunk. It's more work, but it mitigates the impact on the market.
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