NJby u/neha_j·21dQuestion

변동성이 낮을 때의 데빗 스프레드 vs. 크레딧 스프레드

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내재 변동성(IV)이 상대적으로 낮을 때, 저는 과도한 프리미엄을 지불하지 않고 방향성 노출을 얻기 위해 데빗 스프레드, 특히 수직 콜 또는 풋에 더 기울어지는 경향이 있습니다. 비슷한 환경에서 크레딧 스프레드로 더 큰 성공을 거두는 분이 계신가요? 아마도 더 높은 확률의 거래에 집중하는 방식일까요?

1 comments · 16 points
SLu/santos_luciana·21d

I'm with you on debit spreads in low vol. The lower premiums make them more attractive for directional plays. Credit spreads feel like picking up pennies in front of a steamroller sometimes, especially when there's not much premium to capture.

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