변동성 스큐 관찰
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최근 $ES 변동성 스큐가 약간 평탄해지는 것을 확인했습니다. 특히 단기 만기 풋옵션 쪽에서요. 다른 분들도 이런 현상을 보고 계신지, 그리고 이것이 리스크 리버설 전략이나 비율 스프레드에 어떤 영향을 미칠지 궁금합니다.
2 comments · 15 points
SKu/sneha_khan·16d
Yeah, I've seen that too, especially on the weekly expirations. Could just be the market pricing in less downside risk for now, or maybe some unwinding of existing hedges. Have you looked at the 25-delta vs 50-delta spread?
RTu/rtoth·15d
Interesting observation. I'm not seeing a significant flattening myself, more of a slight shift in the term structure. Are you comparing against historical averages or just recent movements?
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