포지션 사이징 이해하기: '얼마나' 그 이상

자, 여러분, 포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 이것은 아마도 가장 중요하면서도 종종 오해되는 위험 관리 측면일 것입니다. 단순히 몇 계약을 사고파는지에 대한 것이 아니라, 거래에 진입하기 전에 거래당 허용 가능한 최대 손실을 정의하는 것입니다.

생각해 보세요. 만약 총 자본의 1%를 거래당 위험에 노출시키고 있고, 특정 오일 선물 계약의 손절매가 $2000 손실로 설정되어 있다면, 포지션 크기는 단순히 이 두 숫자의 함수입니다. 자본을 결정하고, 위험 비율을 설정하고, 달러 기준으로 손절매를 파악한 다음에 몇 단위를 취할 수 있는지 계산합니다. 너무 많은 초보자들이 반대로 합니다. 그들은 $WTI 10계약을 거래하고 싶다고 결정한 다음, 손절매를 정당화하려고 합니다. 그것은 계좌를 날려버리는 지름길입니다. 시장은 당신이 몇 계약을 거래하고 싶은지 신경 쓰지 않습니다. 시장은 당신이 정의한 위험과 당신이 틀린 지점을 신경 씁니다. 이것을 제대로 하면, 피할 수 없는 손실 구간에서도 살아남을 것입니다. 잘못하면, 그저 도박을 하는 것과 같습니다.