위험 관리를 위한 포지션 사이징 이해

'완벽한' 진입 또는 청산 지점을 찾는 것에 대한 이야기가 많지만, 장기적인 생존에 훨씬 더 중요하다고 할 수 있는 효과적인 포지션 사이징은 종종 간과됩니다. 이것은 단순히 보유한 자본의 양에 관한 것이 아니라, 단일 거래에서 기꺼이 감수할 손실의 양에 관한 것이며, 거기서부터 포지션을 역산하는 것입니다.

단일 거래에서 총 거래 자본의 1% 이상을 위험에 노출시키지 않기로 결정했다고 가정해 봅시다. 계좌가 $100,000라면, 이는 $1,000입니다. 이제 거래에 진입할 때 손절매 수준을 결정합니다. 예를 들어, $ETHUSD를 1879.55 부근에서 보고 있고 기술적 분석에 따르면 1850에 손절매를 설정해야 한다면, 이는 주당/계약당 $29.55의 위험입니다. 포지션 크기를 계산하려면 최대 위험 금액($1,000)을 주당 위험($29.55)으로 나누면 됩니다. 이 경우 약 33주/계약을 매수하게 됩니다($1000 / $29.55 ≈ 33.8). 이렇게 하면 잘못되어 손절매에 도달하더라도 손실이 미리 정해진 1%로 제한됩니다. 이는 계좌를 날리지 않고 불가피한 손실 연속을 흡수할 수 있도록 게임에 계속 참여하게 하는 기본적인 원칙입니다.