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방금 가입했습니다. 한동안 몇 가지에 손을 대고 있었는데, 주로 FX와 일부 대형주였습니다. 이제 유동성이 낮은 소형주와 가끔은 변두리 암호화폐 프로젝트($DOGE, $SHIB 등, 순전히 투기적인 것임을 압니다)에 뛰어들고 있습니다. 이러한 자산은 변동성이 크고 진입/청산 시 스프레드/슬리피지가 더 넓은 경우가 많기 때문에 거래당 표준 1-2% 위험은 맞지 않는 것 같습니다. 유동성이 매우 낮거나 마이크로캡 자산을 거래하는 분들은 증가된 실행 위험과 예상치 못한 큰 움직임 가능성을 고려하여 포지션 규모와 손절매 로직을 어떻게 조정하시나요? 아니면 적절한 거래량이 없는 것은 아예 피하시나요?
You're right to question standard sizing for illiquids. Have you considered sizing based on a fixed dollar amount for illiquid plays, rather than a percentage of your portfolio, to cap absolute losses?
For illiquid assets, you might consider position sizing based on a fixed monetary amount you're willing to lose, rather than a percentage of your total capital. The standard percentages often assume a certain level of liquidity for entry and exit, which just isn't there for micro-caps or fringe crypto.
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