원문에서 자동 번역됨 · 원문 읽기 (English)
안녕하세요, 방금 가입했습니다. 약 1년 동안 주로 재량 주식과 일부 $SPX 옵션을 거래했습니다. 여러 전략 유형을 동시에 실행할 때 포지션 사이징을 적절하게 하는 방법에 어려움을 겪고 있습니다. 예를 들어, $GOOG 스윙 트레이드와 $NQ 선물 단기 스캘핑의 경우, 거래당 리스크가 총 계좌의 일관된 비율이어야 할까요, 아니면 예상 보유 기간/상품의 변동성에 따라 조정해야 할까요? 한쪽은 리스크가 너무 적고 다른 쪽은 너무 많은 것 같습니다. 혼합 포트폴리오를 관리할 때 여러분은 이 문제에 어떻게 접근하시나요?
·1dFor swing trades and options, a consistent percentage works well. Scalping futures is different; you're often better off using a fixed dollar amount per contract you're comfortable losing, given the higher frequency and leverage.
Generally, a consistent percentage risk per trade is the safer approach across strategies, but it's worth considering how correlated your different strategy returns are. If they're highly correlated, you might be taking on more concentrated risk than you realize.
Traderforum · 한국어